Orientado a
Estudiantes avanzados en carreras afines, profesionales y operadores interesados en conocer o afianzar conceptos básicos de la operatoria de Futuros y Opciones, así como profundizar en la experiencia de ejecución y seguimiento de estrategias avanzadas, buscando actualizar su conocimiento técnico del área, ampliar su visión de trading y coincidir en un ámbito de desarrollo y debate constructivo para los participantes
Objetivos
En este programa conocerás y analizarás instrumentos financieros para el desarrollo y seguimiento de estrategias a medida, con foco en la gestión del riesgo de mercado, profundizando aspectos teóricos y prácticos con el fin de profesionalizar y actualizar el trading agro.
Metodología
El Programa se desarrolla durante 4 encuentros, en la modalidad a distancia en vivo por Zoom.
FECHAS DE CURSADO:
- Miércoles 06 de marzo 2024
- Miércoles 13 de marzo 2024
- Miércoles 20 de marzo 2024
- Miércoles 27 de marzo 2024
HORARIO: de 17:00 a 20:00 hs
Programa completo
Módulo 1: OPTION TRADING.
Conclusiones generales sobre Futuros y Opciones.
La Prima, valor intrínseco y valor tiempo.
Factores que influyen en la valuación y trading de las Opciones.
Definición de Volatilidad.
Tipos de Volatilidad. Cálculos.
Terminología de las Opciones. Valuación y clasificación.
¿Por qué comprar/vender opciones?
¿Cómo se tradean las opciones?
Coeficientes de sensibilidad. Letras Griegas.
Ejercitación/ Debate y consultas.
Módulo 2 DESARROLLO de ESTRATEGIAS COMBINADAS a MEDIDA.
Definición Posiciones Sintéticas.
Cobertura vendedora/trading direccional BAJISTA.
Put sintético (Tradicional/Diagonal).
Futuro sintético vendido. Características/Ventajas.
Cobertura compradora/trading direccional ALCISTA.
Call sintético (Tradicional/Diagonal).
Futuro sintético comprado. Características/Ventajas.
THREE WAY alcista/bajista.
Especulación con opciones: trading direccional simple. Características.
Tradear Volatilidad. Medición, expectativas y distintos tipos de estrategias ante diferentes escenarios.
Ejercitación/ Debate y consultas.
Modulo 3: SPREAD TRADING & BASIS.
SPREAD TRADING. ¿Qué es? Beneficios
Tipos de SPREAD.
Características de los MERCADOS DE COMMODITIES.
Formación de PRECIOS.
Estacionalidad de las cosechas.
Modelo de COST of CARRY.
¿Por qué se invierte un mercado?
Grain Intramarket Spread/ Calendar Spread.
Spread Intercommodities. Arbitraje.
Spread Trading en Agro: Board Margin Spread.
Spread Trading en Agro: Oil Share.
Spread Intermercados. Arbitraje.
Definición de PRIMA/BASIS.
Movimiento de las BASIS.
Optimización de la cobertura y especulación con Basis.
Ejercitación/ Debate y consultas.
Modulo 4: OTC TRADING.
¿Qué es el OTC trading? Características.
Diferencia con trading TRADICIONAL/LISTADOS.
Circuitos de TRADING. ¿Qué, cómo, cuándo?
Puntos fuertes/débiles del TRADING OTC.
Opciones a medida. Ejemplos y cotizaciones.
Posibles componentes estructuras OTC. Ejemplos.
ESTRUCTURAS PRODUCER: VENTAS con PRIMA.
Comparación de estrategias. Ventajas y desventajas. Ejemplos
ESTRUCTURAS CONSUMER: COMPRAS con descuento.
Comparación de estrategias. Ventajas y desventajas.
Ejercitación/ Debate y consultas
PROFESOR A CARGO: Mag. María Sol Archidiácono
Contadora Pública (UNR, 2000) y tiene un Máster en Dirección Financiera (Universidad Politécnica de Cataluña/EAE, Barcelona 2003). Trabaja en hEDGEpoint Global Markets como responsable de la mesa de granos de Latinoamérica. Tiene 18 años de experiencia en el sector de las commodities y la gestión de riesgos. Ha escrito libros y publicaciones sobre estrategias de cobertura agrícola y colabora como oradora y directora en cursos de postgrado y programas de capacitación para la agroindustria.
Precio
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Argentina
Plan(es) de pago(s)
$ 39.000
Concepto Importe
Inscripción y único pago (cancelación total del curso) $ 39000
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¿Cuándo inicia?
Fechas de los próximos inicios de este curso
Fecha Días y horarios - 06/03/2024
